Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City contient The Lost and Damned et The Ballad of Gay Tony. Dans la première partie, vous incarnez Johnny, un membre fondateur fidèle de The Lost, un gang de motards bien connu en pleine guerre de territoire brutale. Dans Ballad of Gay Tony, vous incarnez Luis Lopez, gangster à temps partiel et garde du corps à plein temps d'un propriétaire de boîte de nuit légendaire du nom de Tony Price ou « Gay Tony ». Avec l'aide des codes de triche de PLITCH, vous vous retrouverez catapulté au sommet du monde criminel.